El exdefensa blanco tuvo un comienzo desastroso tras la derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Albacete, de segunda división, en los octavos de final el miércoles (14/01/2026), y Arbeloa admitió que el resultado fue "doloroso".
Declaró a la prensa: "En este club, un empate es malo, una tragedia". Así que imagínense una derrota así. Es doloroso, sobre todo contra un equipo de división inferior... Obviamente tenemos que mejorar. Soy responsable, tomo las decisiones: el equipo, cómo queremos jugar, los cambios. Intentaremos recuperar la moral y el físico, y mejorar para el partido del sábado (17/01/2026) [contra el Levante en LaLiga]".
Arbeloa dio descanso a varios jugadores veteranos, entre ellos Thibaut Courtois, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, para la eliminatoria de Copa, pero dijo que no se arrepiente de su selección a pesar de la dolorosa derrota: "Estaba convencido de que la plantilla era la adecuada, y sigo creyéndolo. Tenemos una plantilla extraordinaria, con grandes jugadores. No es fácil para ellos hacer todo lo que les he pedido después de un solo día [en el cargo]. Tenemos muchos jugadores que recuperar a su mejor nivel físico. No me arrepiento de nada. Volvería a elegir el mismo equipo".
El defensa del Real Madrid, Dani Carvajal, afirmó que el club había tocado fondo tras la derrota: "Creo que hoy hemos tocado fondo. Nos ha eliminado un equipo de segunda división. ¡Enhorabuena! A partir de mañana todos haremos autocrítica, individual y colectivamente. Aún hay tiempo para darle la vuelta a la temporada".
